耶律大石出走时，自立为王，设置北南面官属。他们一行二百人从夹山（今呼和浩特西北的吴公坝以北）出发，北行三日过黑水（今蒙古国爱毕哈河，或译为艾卜盖河），遇到白鞑靼首领床古儿。床古儿献马四百匹，骆驼二十头，羊若干。耶律大石一行穿越沙漠，到达辽朝北疆重镇——西北路招讨司驻地可敦城。他立即召开七州、十八部的长官、首领和部众开会，号召重建辽朝，受到各部的支持。于是耶律大石从这些首领的手中得到了一万余精兵，在这里创立了简单的政府，开始任命官员，立排甲，具器仗。“松漠以北旧马，皆为大石林牙所有”，西辽的国家规模初具。 耶律大石耶律大石在可敦城掌握实权后，并未像他所说的那样，去“救君父、济生民”，而是贯彻他的既定方针——“养兵待时而动”。这块根据地有水草丰茂的牧场，广有牛羊，给人们提供了主要食品，同时又有一定的粮食作物，补给人们一些淀粉食品。这为耶律大石政权提供了经济基础。其南部有宽阔的沙漠地带，成为自然防线，便于耶律大石政权休养生息。在这期间，耶律大石积极展开外交活动，争取金国的敌国，同南宋、西夏都有联系。
创立西辽王朝
耶律大石政权经过五年，实力已经相当强大，决定向外发展。重建辽国，固然是耶律大石和臣下最向往的，但是新兴的金国处于全面上升时期，实力很强。当时西域的情况则相反，高昌回鹘王国、喀喇汗王朝经过几个世纪的发展，已进入衰落时期，忙于内争，无力对外。于是耶律大石政权决定先向西发展，扩大领域，建立更为雄厚的物质基础，然后再来消灭金朝，光复辽国。 辽仁宗1130年2月22日，耶律大石按照契丹族传统，杀青牛白马祭告天地、祖宗，整旅西行。他率军队进入叶尼塞河上游的吉利吉思地区，向这里的部族发动进攻，这些部族反过来也袭扰耶律大石的军队。耶律大石率军离开这里，向西征进，进入翼只水（今新疆额尔齐斯河）和也迷里河（今新疆额敏河）地区。
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